Skräddarsydd investeringsgrupp. Andel av aktier överstigande 50-dagars rörande genomsnitt. 6 mars 2009 7 41 PM. Vi lyfter sedan upp procentandel av aktier som handlar över sina 50-dagars glidande medelvärden i SP 500 och dess tio sektorer. Som visat är 5 av aktierna i SP 500 handlar fortfarande över sina 50 dagar, så vi måste fortsätta innan vi når till noll. Tre sektorer - finanser, industrier och verktyg - har nollaktier som handlas över 50-dagarna. Tekniken har Högsta andelen av aktier över 50-dagarna på bara 12. Läs hela artikeln. Den här artikeln är endast för PRO-medlemmar. Få tillgång till den här artikeln och 15.000 exklusiva PRO-artiklar från 200 m. Intresserad för att uppgradera till PRO. Book en tid med en PRO Account Manager för att se om PRO är rätt för dig. Ja, jag är intresserad. Omkring 50-dagars SMA. Percent Över 50-dagars SMA. Andelen bestånd över 50-dagars SMA är en breddindikator som mäter graden av Deltagande i ett index, SP 500 i det här fallet Denna artikel kommer att Visa två metoder för att använda denna indikator har en del av en handelsstrategi Först kan ett långsiktigt glidande medel användas för att identifiera den allmänna tonen på marknaden, som antingen är bullish eller bearish. För det andra kan ett kortsiktig glidande medel användas för att identifiera utdrag och studsar Att sätta dessa två ihop kan kartläggare leta efter utdrag när den allmänna tonen är bullish och studsar när den allmänna tonen är baisse. Tanken är att delta i den större trenden med ett bättre riskavkastningsförhållande. Som diagrammet nedan Visar att de råa uppgifterna för denna indikator kan vara ganska volatila med frekventa kors över 50-linjen. Generellt har tjurarna handelskanten när indikatorn är över 50 och björnen har kanten när under 50. Rådata är För hakigt för ett effektivt system Därför kan kartister använda glidande medelvärden för att jämföra data och minska volatiliteten. Ett långglidande medelvärde kan användas för att ställa in den totala tonen, hausse eller bearish. Ett kort glidande medel kan sedan användas Identifiera överköpta eller överlämnade nivåer Det finns tre steg för att utveckla detta system med två glidande medelvärden.1 Definiera marknadstonen med ett långsiktigt glidande medel. Att utjämna indikatorn med en 150-dagars EMA kommer att kraftigt minska volatiliteten och tillåta kartläggare att upprätta en Generell ton för SP 500 Även om ett drag över 50 är tekniskt hausstarkt och ett drag under 50 bajs kan pipsåg reduceras genom att använda buffert för bullish och bearish tröskelvärden. Därför anses ett drag över 52 5 hackas till dess att motverkas med ett drag under 47 5 Omvänt anses ett drag under 47 5 vara baisse till motsats med ett drag över 52 5.2 Använd en kortvarig indikator för att identifiera utdrag eller studsar Medan råindikatorn kan användas, ger en liten 5-dagars EMA en liten utjämning Utan att offra för mycket känslighet Chartists måste sedan ställa in nivåerna för att identifiera utdrag och studsar. Om du ställer in dessa nivåer för högt eller lågt kommer det att resultera i för få signaler medan du ställer in dessa nivåer s för mycket i mitten kommer att resultera i för många signaler En gyllene mitten behövs Detta exempel använder 40 och 60 A-rörelse under 40 signalerar en pullback, medan ett steg över 60 signalerar en studsa.3 Ställ in en nivå för att signalera att återdragningen eller studsning har reverserat Vid den här tiden söker chartrar efterdragen när den allmänna tonen är bullish och studsar när den allmänna tonen är baisse. Återkallningen fungerar som en varning, men vi behöver en nivå för att signalera att återkörningen är avslutad. Ett drag tillbaka över 50 ger den första indikationen att bredden förbättras igen och upptrenden kan återupptas Efter en studsning över 60, ger en flyttning under 50 den första indikationen att bredden försämras igen och nedtrenden kan återupptas. Bull Signal Recap.1 150-dagars EMA of SPXA50R passerar över 52 5 och ligger över 47 50 för att ställa in den hausseffekten.2 5-dagars EMA av SPXA50R rör sig under 40 för att signalera en pullback.3 5-dagars EMA av SPXA50R rör sig över 50 för att signalera en uppgång. Bärsignal Recap.1 150-dagars EMA av SPXA50R korsar under 47 50 och förblir under 52 50 för att ställa in den bearish tonen.2 5-dagars EMA av SPXA50R rör sig över 60 för att signalera en studsa.3 5-dagars EMA av SPXA50R rör sig under 50 för att signalera en nedgång. Diagrammet visar indikatorerna i de två första fönstren och SP 500 i bottenfönstret I mittfönstret sätter 150-dagars EMA på SPXA50R den bullish tonen med ett drag över 52 50 i början av maj 2003 2008 när indikatorn flyttade sig under 47 50 Med en hausseursignal skulle kartläggare bara fokusera på hausseursignaler med hjälp av 5-dagars EMA av SPXA50R. Ett drag under 40 signaler en pullback och ett senare drag tillbaka över 50 triggar den bullish signalen. Det fanns ingen hausse Signaler 2003 och tre haussecken under 2004 Signalerna 1 och 2 fungerade inte bra, men signal 3 föregick ett starkt förskott och signalerade aq fortsättning på den större uppåtvändningen. Det andra diagrammet visar fyra haussecken under 2005 och 2006 Observera att 150 - dag EMA av SPXA50R neve R bröt under 47 50 för att vända den hausseformiga tonen som ursprungligen sattes i 2003 Det var minst sju droppar under 40, men endast fyra följdes av en överskott tillbaka över 50. Det är viktigt att vänta på överskottet över 50 för att försäkra sig om att Uptrend har faktiskt återupptagit Signal 1 var inte bra, men de andra tre signalerna föregick betydande framsteg i SP 500.Det tredje diagrammet visar att marknaden ton växlar från hausse till bearish i början av januari 2008 Det fanns två haussecken under 2007 och sedan två bearish signaler 2008 Dessa baisse signaler uppstod strax efter viktiga toppar och medförde signifikanta minskningar i SP 500 Den blå pilen markerar en haussecken som inte materialiserades Även om marknadstonen var bullish och den 5-dagars EMA SPX50R dämpades under 40, efterföljande återhämtning misslyckades med att överstiga 50 och utlösa en bullish signal Efter att marknadstonen var baisse, steg 5-dagars EMA av SPX50R över 60, men flyttade inte tillbaka under 50 för att bekräfta en återupptagande av den nedåtgående svarta pilen. Det sista diagrammet täcker tre år 2009, 2010 och 2011 Marknadstonen ändras tre gånger och det var sju signaler De fem första signalerna var ganska bra, men perioden från juni till december 2011 var ganska tumultuous med ett par Dåliga signaler Signal 6 var bullish i början av juli och marknaden föll sedan ihop i augusti. Signal 7 var baisse i slutet av november och marknaden ökade därefter från december 2011 till februari 2012. Det finns många sätt att tweak ett handelssystem, Men diagramister bör undvika att optimera indikatorinställningarna. Med andra ord, försök inte hitta den perfekta glidande medeltiden eller övergångsnivån. Perfektion är ouppnåelig när man utvecklar ett system eller handlar marknaderna. Det är viktigt att hålla systemet logiskt och fokusera tweaks på andra Aspekter som det faktiska prisdiagrammet för den underliggande säkerheten Chartists kan använda stöd eller motståndsavbrott för att utlösa signaler eller stopp Ow visar att ett stopp baserat på supportbrottet i slutet av juli och början av augusti skulle ha avsevärt minskat förlusten på den falska tjursignalen i början av juli. Efter den falska säljsignalen i november visade den snabba uppgången till 1250 att något var fel Bekräftade när marknadstonen ändras tillbaka till hausse i början av december. Som ett breddbaserat system kan den procentuella över 50-dagars SMA-strategin användas för att identifiera den stora trenden på aktiemarknaden och korrigeringar inom denna trend. Chartists kan använda dessa signaler till Förbättra deras marknadsmässiga timing eller använd dessa signaler för att definiera en handelsförskjutning. Exempelvis kan kartläggare fokusera på hausseaktiva lagerinställningar när systemet är bullish och baisseaktiva lagerinställningar när systemet är baisse. Tänk på att denna artikel är utformad som utgångspunkt för Utveckling av handelssystem Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskpreferenser och personliga bedömningar. Klicka här för ett diagram över SP 500 ovanför 50-dagars SMA SPXA50R med lämplig priate moving average subscribers kan visa diagraminställningarna och spara det här diagrammet till en av deras favoriter listor. Ytterligare Study. John Murphy s bok har ett kapitel ägnat sig åt aktiemarknadsindikatorer bredd och deras olika användningsområden Murphy täcker också glidande medelvärden och andra signaler som kan användas för att förstärka detta system. Teknisk analys av finansmarknaderna John J Murphy. Beräknat över Flyttande Average. Percent Above Moving Average. Andelen aktier som handlar över ett visst glidande medelvärde är en breddindikator som mäter intern styrka eller svaghet i underliggande index 50-dagars glidande medelvärde används för kortsiktigt tidsram, medan 150-dagars och 200-dagars glidande medelvärden används för den medellånga tidsramen. Signaler kan härledas från överköpta överlämnade nivåer, korsar över 50 Och bullish bearish divergences Indikatorn är tillgänglig för Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Sharpcharts användare kan plotta Procentandel av aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde, 150-dagars glidande medelvärde eller 200-dagars glidande medelvärde En fullständig symbollista finns i slutet av denna artikel. Beräkning är rakt fram Helt enkelt dela upp antalet bestånd över deras XX-dag glidande medelvärde av det totala antalet aktier i det underliggande indexet Nasdaq 100-exemplet visar 60 aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde och 100 aktier i indexet Procenten över deras 50-dagars glidande medelvärde är lika med 60 Som diagrammet nedan visar indikatorer varierar mellan noll procent och ett hundra procent med 50 som mittlinjen. Denna indikator mäter graden av deltagande Bredd är stark när majoriteten av aktierna i ett index handlar över ett visst rörligt medelvärde Omvänt är bredden svag när minoriteten av aktier Handlar över ett visst glidande medelvärde. Det finns minst tre sätt att använda dessa indikatorer. För det första kan kartläggare få en generell bias med de övergripande nivåerna. En hausseformad bias är närvarande När indikatorn är över 50 Detta betyder att mer än hälften av lagren i indexet är över ett visst rörligt medelvärde. En baisse bias är närvarande när under 50. För det andra kan kartörer leta efter överköpta eller översullade nivåer. Dessa indikatorer är oscillatorer som fluktuerar mellan noll och en hundra Med ett definierat område kan kartörer leta efter överköpta nivåer nära toppen av intervallet och överlämnade nivåer nära botten av intervallet. Tredje kan hausseffektiva och baisseavvikelser förskjuta en trendförändring. En bullish divergens uppstår när det underliggande indexet flyttar till en ny låg och indikatorn förblir över sin tidigare låga Relativ styrka i indikatorn kan ibland förskjuta en hausseformad omkastning i indexet Omvänt bildas en bearish divergens när det underliggande indexet registrerar en högre hög och indikatorn ligger under dess tidigare höga Detta visar relativ svaghet i Indikatorn som ibland kan förskjuta en bearish reversering i index.50 Threshold. The 50 tröskel fungerar bäst w I procent av aktierna över deras längre glidande medelvärden, såsom 150-dagars och 200-dagars procentandel av aktier över deras 50-dagars glidande medelvärde är mer flyktig och övergår 50 tröskeln oftare Denna volatilitet gör det mer benägen att piska sig Diagrammet nedan visar SP 100 ovanför 200-dagars MA OEXA200R Den horisontella blå linjen markerar 50 tröskeln Notera hur denna nivå fungerade som stöd när SP 100 var trending högre 2007 grön pil Indikatorn bröt under 50 i slutet av 2007 och 50-nivåen blev till motstånd 2008, vilket var när SP 100 var i en nedåtgående indikator. Indikatorn flyttade tillbaka över 50 tröskeln i juni-juli 2009. Även om procentandelarna av aktier över deras 200-dagars SMA inte är lika flyktiga som Procentandelen av aktier över deras 50-dagars SMA, indikatorn är inte immun mot pipsågor I diagrammet ovan var det flera kors i augusti-september 2007, november-december 2007, maj-juni 2008 och juni-juli 2009 dessa kors kan Minskas med tillämpning Ger ett glidande medelvärde för att släpa indikatorn Den rosa linjen visar indikatorns 20-dagars SMA Notera hur denna smidiga version passerade 50 trösklar färre gånger. Procentandelarna av aktier över deras 50-dagars SMA passar bäst för överköpta och överlämnade nivåer På grund av sin volatilitet kommer denna indikator att flytta till överköpta och överskridna nivåer oftare än indikatorerna baserade på längre glidande medelvärden 150 dagar och 200 dagar. Precis som momentumoscillatorer kan denna indikator överköptes många gånger i en stark uppåtgående eller överlämnad många Gånger under en stark nedåtgående trend Det är därför viktigt att identifiera riktningen för den större trenden för att skapa en förspänning och handel i harmoni med den stora trenden. Kortfristiga överlåtelser är att föredra när den långsiktiga trenden är uppe och kortsiktigt överköpt Villkoren är att föredra när den långsiktiga trenden är nere Grundläggande trendanalys kan användas för att bestämma utvecklingen av det underliggande indexet. Tabellen nedan visar SP 500 över 50- Dag MA SPXA50R med SP 500 i bottenfönstret Ett 150-dagars glidande medel används för att bestämma den större trenden för SP 500-meddelandet att indexet passerade över 150-dagars SMA i maj och trender högre de närmaste 12 månaderna med en övergripande uppåtgående utveckling, överköpsförhållanden ignorerades och överlämnade villkor användes som köpmöjligheter. Generellt sett anses läsningar över 70 överköptas och läsningar under 30 anses vara överlämnade. Dessa nivåer kan variera för andra index. Först märker hur indikatorn blev överköpta Flera gånger från maj 2009 till maj 2010 Flera överköpta avläsningar är ett tecken på styrka, inte svaghet För det andra märker vi att indikatorn blev överlämnad endast två gånger under en 12-månadersperiod. Dessa överlämnade värden varade inte länge. Detta är också testamente till underliggande styrka Att helt enkelt bli överförsäljning är inte alltid en köpsignal. Det är oftast försiktigt att vänta på en uppgång från överlämnade nivåer. I exemplet ovan är de gröna prickade linjerna s Hur när indikatorn korsade tillbaka över 50 tröskeln Det är också möjligt att en annan signal utlöses när indikatorn dyppas under 35 i november. Nästa diagram visar SP 100 ovanför 50-dagars MA OEXA50R med SP 100 i bottenfönstret Detta är ett björnemarknadsexempel eftersom OEX handlade under dess 150-dagars SMA Med den större nedgången ignorerades överlämnade villkor och överköpta villkor användes som försäljningsvarningar. En säljsignal består av två delar. Först måste indikatorn bli överköpt. För det andra, indikatorn måste röra sig under 50 tröskeln. Detta försäkrar att indikatorn har börjat försämras innan man flyttar. Trots det här filtret kommer det fortfarande att finnas varpsågar och dåliga signaler. Det finns tre signaler synliga på tabellen nedan. Den röda pilen visar överköpt tillstånd och den röda prickade Linjen visar det efterföljande flyget under 50 Den första signalen fungerade inte bra, men de andra två visade sig vara rättvisa. Bullish Bearish Divergences. Bullish och bearish d ivergences kan producera bra signaler men de är också benägna att många falska signaler. Nyckeln är som alltid att separera robusta signaler från ineffektiva signaler. Små avvikelser kan vara misstänkta. Dessa bildar typiskt över en relativt kort tidsperiod med liten skillnad mellan topparna eller Troughs Small bearish divergences i en stark uptrend är osannolikt att föreshadow betydande svaghet Detta är särskilt sant när de divergerande topparna överstiger 70 Tänk på det Breadth favoriserar fortfarande tjurarna om mer än 70 av aktierna handlar över ett angivet rörligt medelvärde Likaså småstarka avvikelser I starka nedåtgående tendenser är det osannolikt att förskjuta en stor hausseuropeisk omvändning. Detta är särskilt sant när de divergerande troughsna bildas under 30 Breadth favoriserar fortfarande björnarna när mindre än 30 av aktierna handlar över ett visst glidande medelvärde. Större skillnader har större chans att lyckas. Till den förflutna tiden och skillnaden mellan de två toppar eller tråg En skarp div Ergén som täcker två månader eller längre är mer sannolikt att arbeta än en grundvikt som täcker 1-2 veckor. Diagrammet nedan visar Nasdaq över 50-dagars MA NAA50R med Nasdaq Composite i det nedre fönstret. En stor hausse divergens bildad från november 2009 till Mars 2010 Trots att trågorna var under 30 var divergensen över tre månader och den andra tråden var långt över de första grönpilarna. Nästa steg över 50 bekräftade divergensen och förskjutade rallyet från slutet av maj till början av juni. En liten bearish divergens Bildades i maj-juni och indikatorn flyttade under 50 i början av juli, men denna signal försåg inte en förlängd nedgång. Nasdaq uptrend var för stark och indikatorn flyttade tillbaka över 50 på kort tid. Nästa diagram visar SP TSX över 50 - dag MA TSXA50R med TSX Composite TSX En liten bearish divergens bildad från andra veckan i maj till den tredje veckan i juni 4-5 veckor Även om detta var en relativt kort dyk rgence tidvis visade avståndet mellan början av maj höga och mitten av juni högt en ganska brant divergens. TSX Composite lyckades överträffa maj maj, men indikatorn gjorde inte den tillbaka över 60 i mitten av juni. En kraftigt lägre hög formad till skapa divergensen, som sedan bekräftades med en paus under 50. Andelen bestånd över ett specifikt rörligt medelvärde är en breddindikator som mäter graden av deltagande. Deltagandet skulle anses vara relativt svagt om SP 500 flyttade över sin 50-dagars rörelse genomsnittet och endast 40 av aktierna var över deras 50-dagars glidande medelvärde Omvänt skulle deltagandet anses vara starkt om SP 500 flyttade över dess 50-dagars glidande medelvärde och 60 eller mer av dess komponenter var också över deras 50-dagars glidande medelvärde I Förutom absoluta nivåer kan kartörer analysera indikatorens riktningsrörelse. Breddpunkten försvagas när indikatorn faller och stärks när indikatorn stiger. En stigande marknad och fallande indikering Ator skulle väcka misstankar om den underliggande svagheten På samma sätt skulle en fallande marknad och stigande indikator föreslå underliggande styrka som skulle kunna förhindra en hausseformad återföring. Liksom vid alla indikatorer är det viktigt att bekräfta eller avvisa resultat med andra indikatorer och analyser. SharhCharts-användare kan plotta dessa indikatorer i huvudfönstret eller som en indikator som sitter ovanför eller under huvudfönstret Nedanstående exempel visar SP 500-lager över 50-dagars MA SPXA50R i huvudfönstret med SP 500 i indikatorfönstret nedan En 10-dagars SMA rosa och 50 linjeblue läggs till i huvudfönstret Bilden nedanför diagrammet visar hur man lägger till dessa som överlagringar SP 500 har lagts till som indikator genom att välja pris och sedan ange SPX för parametrar Klicka på avancerade alternativ för att lägga till ett glidande medelvärde som överlag Klicka på tabellen nedan för att se ett liveexempel. Symbollista. Sharpcharts användare kan plotta procentandelen eller antalet bestånd över ett specifikt glidande medelvärde för Dow Indu strimmel, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SP 100, SP 500 och SP TSX Composite Specifika rörliga medelvärden inkluderar 50-dagars, 150-dagars och 200-dagars första tabell. Den första tabellen visar de tillgängliga symbolerna för PERCENT-beståndet över en viss rörelse medel Observera att dessa symboler alla har en R i slutet Den andra tabellen visar tillgängliga symboler för NUMBER lager över ett visst glidande medelvärde. Detta är ett absolut antal. Till exempel kan Dow ha 20 bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde eller Nasdaq kan ha 1230 bestånd över deras 50-dagars glidande medelvärde. Indikatorplottorna baserade på PERCENT och NUMBER ser likadant. Det går inte att jämföra absoluta tal, till exempel 20 och 1230. Procentandelarna tillåter däremot användarna att jämföra Nivåer över en rad olika index Klicka på bilden nedan för att se dessa i symbolkatalogen.
No comments:
Post a Comment